Управление рисками и страхование.РГР

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

Расчет индекса надежности портфеля акций Задание на расчетно-графическую работу (РГР) Рассчитать индекс надежности портфеля, содержащего наряду с безрисковой ценной бумагой с процентной ставкой 5% годовых, акции LKOH и EESR российских компаний «Лукойл» и «РАО ЕЭС» соответственно. Считать, что портфель формируется на срок 1 год (T=365). Начальные цены акций принять равными их ценам закрытия по данным РТС на дату 27.01.2006 г. Оценку числовых характеристик (математических ожиданий и ковариаций) доходностей указанных акций осуществить с помощью теории CAPM по выборкам цен закрытия этих акций на торговых сессиях РТС за период 5.12.2005 г. – 26.01.2006 г.. Цена индексного портфеля определяется значением RTSI – сводного индекса РТС. Таблица исходных данных.